Vad är Monte Carlo-metoden?
Enligt Monte Carlo-metoden är det vanligt att förstå ett sätt för statistisk modellering, som i sin tur baserades på begreppet "svart låda".
Låt oss mer noggrant överväga Monte Carlo-metoden i ekonomi.
Användningen av denna statistiska metodModellering kan illustreras med ett exempel från köregenskapen. Så låt oss anta att det är nödvändigt att ta reda på hur länge och hur ofta det är nödvändigt att vänta på kunder i kön vid en viss (ursprungligen inställd) bandbredd för någon butik. Dessa beräkningar är i första hand nödvändiga för att besluta huruvida butiken ska expanderas. Såsom är känt är köparens tillvägagångssätt som regel slumpmässigt eller osäkert. Därför kan fördelningen av den så kallade tillvägagångstiden, det vill säga klyftan mellan var och en av varandra följande inköp av köpare, fastställas oberoende utifrån den tillgängliga informationen. Å andra sidan har varje kunds servicetid också en slumpmässig karaktär, därför kan dess fördelning också detekteras. Så före oss är två stokastiska processer, vars direkta interaktion skapar en kö.
På samma sätt kan du igen flera gångeråterskapa en artificiell bild av arbetet i nästan vilken butik som helst, och tillämpa Monte-Carlo-metoden i praktiken. Simulering i detta fall kommer att upprepa den verkliga data. Det visar sig igen de två stokastiska processerna som beskrivs ovan. Deras växelverkan i slutresultatet ger igen en "kö" med praktiskt taget samma indikatorer som i verkligheten.
För att förstå vad som menas medslumpmässig urvalsmekanism, bör du helt enkelt använda de vanligaste tärningarna. I praktiken används emellertid vanligen tabeller med slumpmässiga tal. Dessutom är speciella program för datorer, som kallas slumptalsgeneratorer bland specialister, för närvarande särskilt populära. Faktum är att Monte Carlo-metoden är ganska enkel, effektiv och bekväm, vilket medför en omfattande användning, både inom ekonomi och i andra exakta vetenskaper.